Список использованных обозначений . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
Введение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Глава 1. Современные подходы к учету неопределенности, случайности и риска
при анализе макроэкономических процессов . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
1.1. Неопределенность, случайность и риск в экономических исследованиях . . . 13
1.2. Нелинейные детерминированные модели макроэкономических процессов . . . . 16
1.3. Дискретные стохастические экономико-математические модели . . . . . . . .20
1.4. Непрерывные стохастические модели финансового сектора экономики . . . . .25
1.5. Термодинамические аналогии в исследовании макроэкономических процессов . 33
1.6. Резюме . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Глава 2. Стохастическое моделирование односекторной национальной экономики . .36
2.1. Стохастическое обобщение модели Солоу . . . . . . . . . . . . . . . . . .36
2.2. Исследование модели . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40
2.3. Логарифмически стационарные траектории экономики . . . . . . . . . . . . 44
2.4. Детерминированные характеристики показателей развития односекторной
экономики . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
2.5. Резюме . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Глава 3. Стохастическое моделирование экономики Российской Федерации . . . . .54
3.1. Анализ макроэкономических показателей Российской Федерации по методу
нормированного размаха (R/S-анализ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
3.2. Энтропийный анализ макроэкономических показателей Российской Федерации . 57
3.3. Параметрическая идентификация односекторной стохастической динамической
модели экономики Российской Федерации . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
3.4. Резюме . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Основные выводы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Список использованной литературы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .75
Приложение 1. Статистические данные об экономических показателях Российской
Федерации в 1962 - 1990 гг. для параметрической идентификации модели (2.1.5) .89
Приложение 2. Отклонения энтропии курса RUR/USD . . . . . . . . . . . . . . . 90
Приложение 3. Текст программы, реализующей алгоритм метода падающих
прямоугольников . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .129