Введение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Глава 1. Анализ ликвидности и доходности коммерческого банка . . . . . . . . .12
1.1. Анализ методов оценивания и прогнозирования ликвидности коммерческого
банка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
1.2. Анализ методов оценивания и прогнозирования доходности коммерческого
банка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
1.3. Анализ банковского риска . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
1.4. Задача управления ликвидностью и доходностью коммерческого банка,
ее анализ и декомпозиция . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42
Глава 2. Методика управления ликвидностью и доходностью коммерческого банка
с учетом банковского риска финансовых операций . . . . . . . . . . . . . . . .58
2.1. Математическая модель формирования общего фонда денежных средств
для использования в финансовых операциях коммерческого банка . . . . . . . . .58
2.2. Математическая модель размещения денежных средств в различные категории
активов коммерческого банка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
2.3. Математическая модель определения ликвидности коммерческого банка . . . .69
2.4. Методика определения доходности основных финансовых операций
коммерческого банка с учетом банковского риска . . . . . . . . . . . . . . . .77
2.4.1. Математическая модель определения доходности первичных резервов . . . .77
2.4.2. Математическая модель определения доходности вторичных резервов . . . .80
2.4.3. Математическая модель определения доходности ссудных операций . . . . .84
2.4.4. Математическая модель определения доходности инвестиционных операций . 90
2.4.5. Математическая модель определения доходности операций с основными
средствами . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .95
2.4.6. Математическая модель определения доходности операций на валютном
рынке . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
2.4.7. Математическая модель определения доходности основных финансовых
операций . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
2.5. Методика определения стоимости привлеченных средств . . . . . . . . . . 103
2.5.1. Математическая модель определения стоимости средств вкладов
до востребования . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
2.5.2. Математическая модель определения стоимости средств срочных вкладов . 104
2.5.3. Математическая модель определения стоимости средств сберегательных
вкладов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .107
2.5.4. Математическая модель определения стоимости средств межбанковских
займов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
2.5.5. Математическая модель определения стоимости средств от реализации
долговых обязательств . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .111
2.5.6. Математическая модель определения стоимости приволоченных средств . . 113
2.6. Математическая модель определения доходности коммерческого банка . . . .115
Глава 3. Управление ликвидностью и доходностью коммерческого банка с учетом
банковского риска финансовых операций . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .118
3.1. Численное моделирование процесса управления ликвидностью и доходностью
коммерческого банка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .118
3.2. Анализ адекватности моделируемого процесса функционирования коммерческого
банка и управления его ликвидностью и доходностью . . . . . . . . . . . . . .138
3.3. Результаты численного моделирования, их анализ и рекомендации
по повышению эффективности управления ликвидностью и доходностью коммерческого
банка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .141
Заключение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163
Список использованных источников . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165
Приложение 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170
Приложение 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183
Приложение 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189
Приложение 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191
Приложение 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201
Приложение 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206
Приложение 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207
Приложение 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212