Введение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Глава 1. Основные понятия, используемые в страховании рент . . . . . . . . . .13
1.1. Термины и определения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
1.2. Принципы функционирования договоров страхования рент . . . . . . . . . . 16
1.3. Параметры договора страхования ренты . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
1.4. Классификация рент . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Глава 2. Основные виды страхования рент . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
2.1. Страхование пенсий . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
2.1.1. Накопительное страхование пенсий в общей системе пенсионного
обеспечения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
2.1.2. Индивидуальное и коллективное страхование пенсий . . . . . . . . . . . 30
2.1.3. Пенсионные схемы и виды гарантий . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
2.2. Страхование рент на случай инвалидности . . . . . . . . . . . . . . . . .35
2.2.1. Этапы развития страхования инвалидности . . . . . . . . . . . . . . . .35
2.2.2. Определение риска инвалидности . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
2.2.3. Виды гарантий на случай инвалидности . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
2.3. Страхование на случай зависимости . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43
2.3.1. Страхование зависимости: причины появления и этапы развития . . . . . .43
2.3.2. Определение риска зависимости . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46
2.3.3. Виды гарантий на случай зависимости . . . . . . . . . . . . . . . . . .49
2.4. Страхование рент для оплаты обучения или стипендий . . . . . . . . . . . 54
2.5. Страхование рент в рамках договоры типа "Universal life" . . . . . . . . 56
2.5.1. Механизм действия договора типа "Universal life" . . . . . . . . . . . 57
2.5.3. Гарантии с выплатами в виде рент в рамках договоров типа
"Universal life" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .58
2.6. Другие виды страхования с выплатами в виде рент . . . . . . . . . . . . .60
Глава 3. Теоретические основы страхования рент . . . . . . . . . . . . . . . .63
3.1. Технические принципы страхования рент . . . . . . . . . . . . . . . . . .63
3.2. Страховые (прижизненные) ренты . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
3.2.1. Математическая модель . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .66
3.2.2. Таблицы смертности . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
3.2.3. Дисконтирование . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .75
3.2.4. Общий принцип определения современной вероятной стоимости ренты . . . .76
3.2.5. Ренты для одного лица . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .78
3.2.5.1. Постоянные ренты . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
3.2.5.2. Изменяющиеся ренты . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
3.2.6. Ренты для нескольких лиц . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
3.3. Финансовая рента . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
3.4. Ренты на случай инвалидности/зависимости . . . . . . . . . . . . . . . . 97
3.4.1. Математическая модель . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .97
3.4.2. Исходные данные . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
3.4.2.1. Закон доживаемости для инвалидов/зависимых лиц . . . . . . . . . . .104
3.4.2.2. Закон доживаемости для активных лиц . . . . . . . . . . . . . . . . 106
3.4.2.3. Закон попадания в состояние инвалидности/зависимости . . . . . . . .108
3.4.3. Оценка обязательств страховщика . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
3.5. Коэффициенты рассрочки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .119
Глава 4. Проблемы и перспективы развития страхования рент в России . . . . . 122
4.1. Технические аспекты страхования рент . . . . . . . . . . . . . . . . . .122
4.1.1. Риски, связанные с пассивами . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .122
4.1.1.1. Природа и основные факторы рисков, связанных с пассивами . . . . . .122
4.1.1.2. Способы защиты от рисков, связанных с пассивами . . . . . . . . . . 128
4.1.1.3. Возможные меры предосторожности в условиях современной России . . . 132
4.1.2. Риски, связанные с активами . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134
4.1.2.1. Природа рисков, связанных с активами . . . . . . . . . . . . . . . .134
4.1.2.2. Способы защиты от рисков, связанных с активами . . . . . . . . . . .136
4.2.2.3. Возможные меры предосторожности в условиях современной России . . . 144
4.2. Коммерческие аспекты страхования рент в России . . . . . . . . . . . . .148
4.2.1. Общие проблемы страхования жизни в России . . . . . . . . . . . . . . 148
4.2.2. Перспективы развития отдельных видов страхования рент в России . . . .152
4.2.2.1. Страхование пенсий . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .152
4.2.2.2. Другие виды страхования рент . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .159
Заключение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165
Библиография . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180
Приложения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189