Введение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Глава 1. Финансовый рынок и корпоративные ценные бумаги . . . . . . . . . . . .8
1.1. Роль и значение фондового рынка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
1.2. Особенности организации фондового рынка в развитых странах . . . . . . . 24
1.3. Экономико-статистический анализ развития рынка корпоративных ценных бумаг
в России . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39
Глава 2. Методика многомерного статистического анализа состояния рынка
корпоративных ценных бумаг . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53
2.1. Методика построения множественных регрессионных моделей на основе
временной выборки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
2.2. Построение множественной регрессионной модели индекса Российской
Торговой Системы (РТС) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .64
2.3. Построение портфеля ценных бумаг с учетом вариации его стоимости
во времени . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .81
Глава 3. Статистическое прогнозирование конъюнктуры рынка корпоративных ценных
бумаг . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
3.1. Методика прогнозирования важнейших показателей конъюнктуры рынка
корпоративных ценных бумаг . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .95
3.2. Прогнозирование состояния рынка корпоративных ценных бумаг на основе
индекса РТС . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .109
3.3. Прогнозирование стоимости портфеля ценных бумаг . . . . . . . . . . . . 121
Заключение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
Список литературы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .139
Приложения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151