Введение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Глава 1. Исследование проблем управления валютными активами предприятий
при осуществлении внешнеэкономической деятельности . . . . . . . . . . . . . .11
1.1. Валютные риски во внешнеэкономической деятельности . . . . . . . . . . . 11
1.2. Характеристика международного валютного риска и дилинговых операций . . .19
1.3. Методы прогнозирования валютных курсов . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
1.4. Анализ проектов моделирования макроэкономических процессов . . . . . . . 63
Глава 2. Разработка моделей причинно-следственных связей макроэкономических
индикаторов в фундаментальном анализе международного валютного рынка . . . . .81
2.1. Платежный баланс и теория спроса на финансовые активы как основа
концептуальной модели свободно плавающих обменных курсов . . . . . . . . . . .81
2.2. Разработка макроэкономической модели формирования уровня цен и общего
объема производства товаров и услуг в экономике . . . . . . . . . . . . . . .110
2.3. Разработка концептуальной модели денежно-кредитного регулирования
экономики . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .125
Глава 3. Формализация процедур фундаментального анализа международного
валютного рынка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .137
3.1. Методика формализованного представления логических схем
причинно-следственных связей фундаментальных индикаторов . . . . . . . . . . 137
3.2. Оценка ожиданий изменения валютного курса по нечетким моделям
причинно-следственных связей фундаментальных индикаторов . . . . . . . . . . 158
Заключение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166
Список литературы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .169
Приложения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176