Введение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Глава 1. Структура и функционирование финансового рынка . . . . . . . . . . . .8
1.1. Значение финансового рынка в экономике . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
1.2. Современное состояние и проблемы финансового рынка России . . . . . . . .21
1.3. Методы анализа финансового рынка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Глава 2. Методика многомерного статистического анализа состояния финансового
рынка стран с переходной экономикой . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
2.1. Эконометрическое моделирование . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
2.2. Методика построения множественных регрессионных моделей на основе
временной выборки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
2.2.1. Требования к исходным статистическим данным . . . . . . . . . . . . . .55
2.2.2. Выявление объясняющих факторов для регрессионной модели . . . . . . . .58
2.2.3. Построение множественной регрессионной модели . . . . . . . . . . . . .61
2.2.4. Особенности построения линейных регрессионных моделей с переменной
структурой данных . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
2.3. Методика типологизации состояний макроэкономики . . . . . . . . . . . . .74
Глава 3. Построение эконометрической модели финансового рынка России . . . . .80
3.1. Система показателей для комплексного анализа финансового рынка . . . . . 80
3.2. Анализ взаимосвязей сегментов финансовою рынка с макроэкономическими
показателями . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .92
3.3. Эконометрическая модель финансового рынка . . . . . . . . . . . . . . . 102
3.3.1. Модель финансового рынка с введением фиктивной переменной, значения
которой известны . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
3.3.2. Типологизация состоянии экономической системы . . . . . . . . . . . . 106
3.3.3. Модель финансового рынка с введением фиктивных и шаговых переменных . 109
Заключение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
Список использованной литературы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
Приложения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131