Введение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Глава 1. Коммерческий банк как вариант экономической системы и анализ методов
управления ресурсами банка и структурой его баланса . . . . . . . . . . . . . .7
1.1. Банковский баланс и финансовые характеристики деятельности банка . . . . .7
1.2. Определение проблемы управления активами и пассивами баланса банка . . . 18
1.3. Анализ существующего опыта в построении моделей функционирования банка . 24
1.3.1. Теоретические методы управления структурой активов и пассивов баланса
банка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
1.3.2. Экономико-математические подходы к разработке методов управления
ресурсами и структурой баланса банка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31
Глава 2. Математическая модель управления ресурсами и структурой баланса
банка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
2.1. Общий вид алгоритма управления ресурсами и структурой баланса банка . . .47
2.2. Описание блока оптимизации управления структурой баланса банка . . . . . 61
2.2.1. Теоретические предпосылки описания блока оптимизации . . . . . . . . . 69
2.2.2. Математическая постановка блока оптимизации . . . . . . . . . . . . . .69
2.3. Описание блока имитации динамики развития активов и пассивов . . . . . . 86
2.3.1. Описание блока имитации детерминированных процессов . . . . . . . . . .88
2.3.2. Описание блока имитации стохастаческих процессов . . . . . . . . . . . 93
2.3.3. Описание блока имитации формирования свободных средств . . . . . . . .106
2.3.4. Описание блока имитации потоковой ликвидности . . . . . . . . . . . . 108
2.4. Оценки специалистов банка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
Глава 3. Проведение эксперимента и анализ результатов . . . . . . . . . . . .118
3.1. Постановка эксперимента и условия, необходимые для его проведения . . . 118
3.2. Этапы проведения экспериментов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .134
3.3. Анализ результатов экспериментов, проводимых в алгоритме управления
ресурсами и структурой баланса банка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156
Основные выводы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .159
Список литературы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .160
Приложения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167