Введение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-8
1. Рынок государственных ценных бумаг в России и его статистические
характеристики . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9-42
1.1. Государственные ценные бумаги, их виды и функции . . . . . . . . . . . 9-17
1.2. Система статистических показателей рынка государственных ценных бумаг 18-30
1.3. Статистическая характеристика современного российского рынка
государственных ценных бумаг . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31-42
2. Статистический анализ формирования цен на государственные ценные бумаги 43-86
2.1. Анализ отличий в ценообразовании на производные и долговые
государственные ценные бумаги РФ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43-51
2.2. Анализ факторов ценообразования на рынке долговых государственных
ценных бумаг и степени их влияния на цены . . . . . . . . . . . . . . . . .52-72
2.3. Статистическое исследование ценообразования на государственные ценные
бумаги, деноминированные в золоте . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .73-80
2.4. Статистический анализ особенностей ценообразования на облигации
Государственного республиканского внутреннего займа РСФСР 1991 года . . . .81-86
3. Статистический анализ рынка государственных краткосрочных бескупонных
облигаций . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87-111
3.1. Оценка риска недополучения дохода от вложений в ГКО с помощью
интерполяции кривой доходности . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .87-100
3.2. Использование статистических методов при формировании портфеля
государственных ценных бумаг на примере ГКО . . . . . . . . . . . . . . .100-111
Заключение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112-116
Литература . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117-124
Приложения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125-147