Введение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Глава 1. Исследование процессов финансового инвестирования в рыночной
экономике
1.1. Инвестиционная сфера России на этапе переходного периода . . . . . . . . 15
1.2. Современная индустрия инвестиций в рыночной экономике . . . . . . . . . .31
1.3. Сущность процессов управления финансовыми инвестициями в условиях рынка .46
1.4. Проблемы развития рынка финансовых инвестиций в России . . . . . . . . . 63
Выводы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .93
Глава 2. Теоретические основы анализа потоков платежей
2.1. Потоки платежей: проблемы определения и классификации . . . . . . . . . .96
2.2. Методология анализа базовых характеристик потоков платежей . . . . . . .113
2.3. Теоретические подходы к моделированию временной структуры процентных
ставок . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
Выводы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157
Глава 3. Методологические аспекты оценки инвестиционных рисков
3.1. Сущность и виды инвестиционных рисков в условиях рынка . . . . . . . . .161
3.2 Теоретические подходы к оценке риска: современные концепции и модели . . 178
3.3. Разработка методологии построения системы показателей риска . . . . . . 193
Выводы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204
Глава 4. Исследование и разработка моделей управления портфелем активов
с фиксированным доходом
4.1. Фундаментальные характеристики финансовых инструментов с фиксированным
доходом . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .209
4.2. Теоретические аспекты управления портфелем облигаций на основе
математических моделей . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223
4.3. Разработка обобщенной модели управления портфелем ценных бумаг
с фиксированным доходом . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .236
Выводы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249
Глава 5. Совершенствование методологии управления портфелем рисковых активов
в условиях переходной экономики
5.1. Исследование методов оценки предпочтений и рационального выбора
в условиях риска . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252
5.2. Анализ современных теорий и моделей портфельного инвестирования . . . . 271
5.3. Совершенствование моделей управления портфелем рисковых активов . . . . 292
Выводы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 321
Глава 6. Информационное обеспечение инвестиционных процессов
6.1. Современные рынки информационных услуг: общая характеристика
и анализ перспектив развития . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325
6.2. Информационное обеспечение инвестиционных процессов . . . . . . . . . . 341
6.3. Проблемы и перспективы применения технологий глобальной сети Internet
в управлении инвестициями . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .357
Выводы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 375
Глава 7. Разработка подходов к интеграции программного обеспечения
инвестиционной деятельности
7.1. Анализ программного обеспечения инвестиционных процессов . . . . . . . .379
7.2. Разработка подходов к интеграции программного обеспечения АРМ инвестора 400
Выводы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 415
Заключение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 419
Список литературы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .421
Приложения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 436