Введение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Глава 1. Финансовые рынки, как объект исследования . . . . . . . . . . . . . . 8
1.1. Классификация и анализ современных финансовых рынков . . . . . . . . . . .8
1.2. Математическое моделирование, как один из основных инструментов
исследования финансовых рынков . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21
1.3. Структурные изменения в финансово-экономических процессах и причины
их возникновения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25
Глава 2. Методы математического моделирования финансово-экономических процессов
переменной структуры . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25
2.1. Анализ основных методов моделирования процессов финансовых рынков . . . .25
2.2. Взаимосвязь пространственной и временной информации об исследуемом
процессе . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25
2.3. Анализ использования сплайн-методов для аппроксимации временных рядов . .25
2.4. Существующие программные продукты исследования временных рядов . . . . . 25
Глава 3. Методика моделирования поведения временных рядов переменной
структуры . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
3.1. Разработка моделирующих алгоритмов и программ . . . . . . . . . . . . . .25
3.2. Проведение расчетов на примере данных РТС - Российской торговой системы .25
3.3. Анализ результатов моделирования . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Заключение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25
Литература . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25
Приложение 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25
Приложение 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25