Введение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Глава 1. Анализ российского рынка акций . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
1.1. Предварительные замечания . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
1.2. Анализ состояния российского рынка акций до августовского кризиса 1998
года . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
1.3. Основные проблемы российского рынка акций . . . . . . . . . . . . . . . .38
1.4. Краткий анализ состояния российского рынка акций после августовского
кризиса 1998 года . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
1.5. Основные методы моделирования фондового рынка . . . . . . . . . . . . . .60
Глава 2. Автоматное моделирование фондового рынка . . . . . . . . . . . . . . 66
2.1. Предварительные замечания . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .66
2.2. Предпосылки для использования автоматных моделей для моделирования
фондового рынка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
2.3. Автоматная модель фондового рынка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .74
2.4. Основные достоинства автоматной модели и ее преимущества перед
другими моделями фондового рынка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .85
2.5. Задачи, для решения которых целесообразно применение автоматной
модели . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .89
2.6. Оценка автоматной модели и применение автоматной модели
для прогнозирования . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
2.7. Некоторые замечания и рекомендации по применению автоматных моделей . . .97
2.8. Недостатки автоматного моделирования фондового рынка . . . . . . . . . .102
Глава 3. Автоматная модель российского рынка акций . . . . . . . . . . . . . 104
3.1. Предварительные замечания . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
3.2. Автоматная модель российского рынка акций . . . . . . . . . . . . . . . 105
3.3. Данные . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .110
3.4. Оценка модели . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
3.5. Результаты . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .133
3.6. Сравнение с результатами других исследователей . . . . . . . . . . . . .141
3.7. Компьютерная реализация и возможное использование полученных
результатов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .143
Заключение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144
Литература . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149
Приложение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156