Введение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
1. Теоретико-методологические аспекты рисков . . . . . . . . . . . . . . . . .10
1.1. Экономическая природа рисков финансовых институтов . . . . . . . . . . . 10
1.2. Сущность и виды рисков микроуровня . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
1.3. Риски макроуровня . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39
2. Системы управления банковскими рисками: из отечественной и зарубежной
практики . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54
2.1. Способы минимизации риска ликвидности . . . . . . . . . . . . . . . . . .58
2.2. Методы оценки кредитного риска коммерческого банка . . . . . . . . . . . 77
2.3. Концепции управления процентным риском . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
2.4. Методы регулирования валютного риска . . . . . . . . . . . . . . . . . .110
3. Методы повышения эффективности управления рисками коммерческого банка . . 124
3.1. Пути совершенствования механизма управления рисками на основе
современных технологий финансового анализа . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
3.2. Применение экономико-математических моделей и методов в задаче
управления банковскими рисками . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141
Заключение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166
Библиографический список литературы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .171
Приложения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183