Введение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Глава 1. Экономико-математические модели деятельности коммерческого банка
§ 1.1. Система финансовых потоков коммерческого банка
1.1.1. Стохастические финансовые потоки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
1.1.2. Стохастическая модель динамики банковских депозитов . . . . . . . . . .18
1.1.3. Стохастические модели динамики банковских ресурсов . . . . . . . . . . 37
§ 1.2. Производственные функции коммерческих банков
1.2.1. Понятие производственной функции . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
1.2.2. Производственная функция финансовой фирмы . . . . . . . . . . . . . . .56
1.2.3. Стохастическая производственная функция Кобба-Дугласа . . . . . . . . .61
§ 1.3. Различные подходы к оцениванию деятельности коммерческого банка
1.3.1. Унифицированная система рейтингования коммерческих банков США . . . . .70
1.3.2. Оценивание надежности банков частными рейтинговыми агентствами . . . . 84
1.3.3. Статистические модели оценки надежности коммерческих банков . . . . . .93
Глава II. Экономико-математические методы построения отдельных и сводных
показателей деятельности коммерческих банков
§ 2.1. Многокритериальное оценивание сложных объектов
2.1.1. Шкалы измерения финансово-экономических характеристик . . . . . . . . 103
2.1.2. Методы нормировки исходных характеристик . . . . . . . . . . . . . . .110
2.1.3. Метод сводных показателей . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
§ 2.2. Методы построения сводных показателей деятельности российских
коммерческих банков
2.2.1. Первые отечественные методики рейтингования коммерческих банков . . . 122
2.2.2. Корректность сводных оценок надежности коммерческих банков . . . . . .131
2.2.3. Методики оценки санкт-петербургских банков . . . . . . . . . . . . . .137
§ 2.3. Метод рандомизированных сводных показателей
2.3.1. Стохастическая модель неопределенности задания сводного показателя . .145
2.3.2. Дискретная модель задания неопределенности весовых коэффициентов . . .151
2.3.3. Учет нечисловой, неточной и неполной информации о весовых
коэффициентах . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .157
Глава III. Практическое применение экономико-математических методов оценки
деятельности коммерческих банков
§ 3.1. Система нормативов деятельности коммерческого банка, устанавливаемых
инструкциями Центрального банка РФ
3.1.1. Активы банка и норматив достаточности собственного капитала . . . . . 167
3.1.2. Нормативы ликвидности коммерческого банка . . . . . . . . . . . . . . 173
3.1.3. Нормативы рисков коммерческого банка . . . . . . . . . . . . . . . . .184
§ 3.2. Динамика статистической структуры системы характеристик надежности
коммерческих банков Санкт-Петербурга
3.2.1. Исходные статистические данные по значениям нормативов санкт-
петербургских коммерческих банков . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .194
3.2.2. Статистический анализ значений исходных характеристик надежности
санкт-петербургских коммерческих банков . . . . . . . . . . . . . . . . . . .201
3.2.3. Корреляционный и факторный анализ статистической структуры системы
исходных характеристик деятельности санкт-петербургских коммерческих банков .208
§ 3.3. Построение многокритериальных и сводных оценок деятельности
коммерческих банков Санкт-Петербурга
3.3.1. Формирование отдельных показателей деятельности коммерческих банков
на основе нормативов Центрального банка РФ . . . . . . . . . . . . . . . . . 216
3.3.2. Синтез сводных оценок деятельности санкт-петербургских коммерческих
банков в условиях отсутствия информации о сравнительной значимости отдельных
показателей . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .225
3.3.3. Анализ и синтез сводных показателей деятельности коммерческих банков
Санкт-Петербурга с использованием ннн-информации . . . . . . . . . . . . . . 234
Заключение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247
Список литературы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .250
Приложение
Таблицы и рисунки к п. 3.2.2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262
Таблицы и рисунки к п. 3.2.3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .272
Таблицы и рисунок к п. 3.3.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280
Таблицы и рисунки к п. 3.3.2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 289
Рисунки к п. 3.3.3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 299