Введение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
1. Риск-менеджмент в коммерческом банке . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
1.1. Существующие методы оценки банковских рисков . . . . . . . . . . . . . . 12
1.2. Методы оценки надежности коммерческих банков . . . . . . . . . . . . . . 31
1.3. Управление портфелем ценных бумаг . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36
2. Кластерный анализ в банковском менеджменте . . . . . . . . . . . . . . . . 46
2.1. Основные идеи кластерного анализа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46
2.2. Обобщенная система кластерной оценки и минимизация риска портфеля . . . .65
2.3. Декомпозиционные принципы сокращения времени решения задачи кластеризации
и компоновка информационной системы кластерного анализа . . . . . . . . . . . 76
3. Оценка рисков и управление надежностью банка . . . . . . . . . . . . . . . 92
3.1. Оценки рисков реальных портфелей . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
3.2. Применение кластерных методов к оценке надежности банка . . . . . . . . 107
Выводы и предложения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
Список использованной литературы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
Приложения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139