Содержание
Введение
Глава 1. Экономическая сущность, цели м задачи формирования портфеля
корпоративных ценных бумаг
1.1. Экономическое содержание и назначение портфельных инвестиций, основные
модели управления портфелем корпоративных ценных бумаг и возможности их
применения в России . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
1.2. Цель и задачи формирования портфеля корпоративных ценных бумаг . . . . . 33
1.3. Комплексная модель циклического развития рынка корпоративных ценных
бумаг в России . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43
Глава 2. Формирование и оценка эффективности управления инвестиционным
портфелем корпоративных ценных бумаг
2.1. Модель воздействия макроэкономических факторов на стоимость корпоративных
ценных бумаг . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .90
2.2. Выбор корпоративных акций при составлении инвестиционного портфеля ценных
бумаг методика получения рейтинговой оценки российских обыкновенных акций . .102
2.3. Использование методов фундаментального и технического анализа
для оптимизации инвестиционного портфеля ценных бумаг на основе
автоматизированного компьютерного анализа для принятия решений в процессе
управления портфелем корпоративных ценных бумаг . . . . . . . . . . . . . . .117
Глава 3. Оптимизация портфеля корпоративных ценных бумаг
3.1. Статистическая модель определения оптимального портфеля корпоративных
ценных бумаг из множества достижимых портфелей . . . . . . . . . . . . . . . 123
3.2. Оценка эффективности оптимального (по выборочной средней доходности
и риску) портфеля корпоративных ценных бумаг, полученного на основе
статистической модели . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .132
3.3. Оценка стоимости и доходности корпоративных ценных бумаг, включаемых
в портфель - обыкновенные акции и облигации . . . . . . . . . . . . . . . . .130
Заключение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151
Библиография . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
Приложения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160