Введение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Глава 1. Адаптивное моделирование экономических процессов . . . . . . . . . . 25
1.1. Процессы переходной экономики и проблемы их моделирования . . . . . . . .25
1.2. Адаптивное моделирование и регулирование экономических процессов . . . . 37
1.3. Простейшие адаптивные модели . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
1.3.1. Полиномиальные модели . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46
1.3.2. Адаптивные модели сезонных явлений . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
1.3.3. Проблема выбора сглаживающего параметра . . . . . . . . . . . . . . . .66
1.4. Выводы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Глава 2. Многофакторный анализ процессов с неустойчивым характером динамики . 77
2.1. Экспоненциальное сглаживание в многофакторном моделировании . . . . . . .78
2.2. Эквивалентность обобщенного метода наименьших квадратов и фильтра
Калмана . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
2.3. Адаптивные модели в задачах факторного анализа динамики . . . . . . . . 104
2.4. Выводы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .122
Глава 3. Прогнозные модели с настраиваемой структурой адаптивного механизма .124
3.1. Многофакторные модели с настраиваемой структурой адаптивного механизма .125
3.2. Модели с многошаговой структурой адаптивного механизма . . . . . . . . .146
3.3. Модели с адаптивным матричным мультипликатором . . . . . . . . . . . . .164
3.3.1. Детерминированный матричный мультипликатор . . . . . . . . . . . . . .165
3.3.2. Мультипликатор с настраиваемым параметром . . . . . . . . . . . . . . 172
3.3.3. Адаптивный матричный мультипликатор . . . . . . . . . . . . . . . . . 179
3.4. Выбор начальных значений и оптимальная настройка параметров адаптации . 189
3.5. Выводы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .196
Глава 4. Адаптивный эконометрический анализ стабильности . . . . . . . . . . 199
4.1. Адаптивный подход в анализе стабильности экономических процессов . . . .200
4.2. Анализ стабильности и авторегрессионные модели . . . . . . . . . . . . .221
4.3. Анализ динамических эффектов развития экономической системы . . . . . . 240
4.4. Выводы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .254
Глава 5. Адаптивно-имитационные модели и их применение в перспективном
анализе . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .257
5.1. Основные принципы построения адаптивно-имитационных моделей . . . . . . 259
5.2. Свойства имитационной модели с настраиваемой структурой многошагового
адаптивного механизма . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .272
5.3. Адаптивные микроимитационные модели . . . . . . . . . . . . . . . . . . 282
5.4. Прогнозные оценки риска и их расчет с помощью адаптивно-имитационной
модели . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291
5.5. Выводы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .309
Заключение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311
Литература . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315
Приложение 1. Рекуррентные формулы адаптивных алгоритмов . . . . . . . . . . 332
1. Одношаговый адаптивный алгоритм с настраиваемой структурой . . . . . . . .332
2. Многошаговый адаптивный алгоритм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .336
3. Многошаговый адаптивный алгоритм с настраиваемой структурой . . . . . . . 340
Приложение 2. Леммы о матричных равенствах . . . . . . . . . . . . . . . . . 343
Приложение 3. Адаптивные алгоритмы в среде табличного процессора Excel 7 . . 346