Введение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
1. Проблема управления портфелем ценных бумаг и анализ методов ее решения . . 10
1.1. Анализ российского рынка ценных бумаг . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
1.2. Проблема прогнозирования на рынке ценных бумаг . . . . . . . . . . . . . 32
1.3. Анализ существующих методов управления портфелем ценных бумаг . . . . . .47
1.4. Классификация систем интеллектуального анализа данных, применяемых
в бизнесе и финансах . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59
2. Разработка методики создания прогнозирующих систем на базе нейросетевых
технологий для управления портфелем ценных бумаг . . . . . . . . . . . . . . .66
2.1. Нейронные технологии на финансовых рынках . . . . . . . . . . . . . . . .70
2.2. Структура искусственной нейронной сети . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
2.3. Методика создания прогнозирующих систем на базе нейросетевых технологий
для управления портфелем ценных бумаг . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .104
3. Управление портфелем ценных бумаг с помощью нейронной сети . . . . . . . .125
3.1. Критерии выбора программно-аппаратного обеспечения для создания нейронных
сетей . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .125
3.2. Постановка задачи и подготовка входных данных . . . . . . . . . . . . . 128
3.3. Создание и обучение нейросети . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141
3.4. Практический результат использования нейросети . . . . . . . . . . . . .155
Заключение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161
Список литературы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .167