Введение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Глава 1. Основные характеристики инвестиционных проектов и источники риска
1.1. Критерий эффективности управления производственными системами на стадии
их проектирования в условиях определенной информации . . . . . . . . . . . . .10
1.2. Показатели эффективности инвестиционных проектов производственных систем 23
1.3. Понятие риска и его природа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30
1.4. Классификация риска для финансовых институтов . . . . . . . . . . . . . .35
1.5. Внешние риски финансовых институтов
1.5.1. Страновой риск . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
1.5.2. Валютный риск . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51
1.5.3. Риск инфляции . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .71
1.6. Внутренние риски финансовых институтов . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Глава 2. Факторы риска инвестиционных проектов
2.1. Анализ факторов риска инвестиционных проектов . . . . . . . . . . . . . .77
2.2. Риски инвестиций в ценные бумаги . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
2.3. Риски при осуществлении региональных инвестиций . . . . . . . . . . . . 105
Глава 3. Методы анализа риска и оценки эффективности инвестиционных проектов
3.1. Общие принципы оценки риска при анализе инвестиционных проектов . . . . 113
3.2. Статистические методы определения риска . . . . . . . . . . . . . . . . 119
3.3. Методы экспертных оценок при определении степени риска . . . . . . . . .132
3.4. Имитационная модель оценки интегрального риска . . . . . . . . . . . . .140
3.5. Компьютерная программа оценки интегрального риска инвестиционных
проектов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146
3.6. Экспериментальная проверка компьютерной программы оценки интегрального
риска инвестиционных проектов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .151
Заключение и выводы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .162
Литература . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165
Приложения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171