Введение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Глава 1. Основные положения технического анализа . . . . . . . . . . . . . . . 9
1.1. Фундаментальные и философские основы технического анализа . . . . . . . . 9
1.2. Формальное отражение качественных процессов в индикаторах технического
анализа. Основные виды индикаторов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
1.2.1. Индикаторы тенденций . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
1.2.1.1. Анализ ценовых моделей . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
1.2.1.2. Объем как подтверждающий индикатор в анализе ценовых моделей . . . . 19
1.2.2. Индикаторы-сигнальщики (осцилляторы) . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
1.2.3. Психологические индикаторы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
1.3. Проблемы, связанные с использованием различных индикаторов . . . . . . . 34
1.4. Особенности управления портфелем ценных бумаг на основе технического
анализа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Глава 2. Системный подход к процессу принятия решений о покупке/продаже ценных
бумаг на основе технического анализа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38
2.1. Индивидуальная настройка индикаторов . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
2.1.1. Нахождение оптимальных параметров индикаторов . . . . . . . . . . . . .41
2.1.2. Создание весовых функций . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
2.2. Построение на основе индикаторов торговых стратегий . . . . . . . . . . .49
2.3. Классический подход к прогнозированию курса акций с помощью регрессионных
моделей . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
2.4. Использование нейронных сетей при прогнозировании и согласовании сигналов
на покупку/продажу от разных индикаторов . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55
Глава 3. Практические вопросы, связанные с реализацией комплексного подхода
к принятию инвестиционных решений на рынке ЦБ . . . . . . . . . . . . . . . . 64
3.1. Исходные условия, информационное и программное обеспечение . . . . . . . 64
3.2. Пример реализации системного подхода к принятию инвестиционных решений . 65
3.2.1. Подбор оптимальных параметров индикаторов . . . . . . . . . . . . . . .65
3.2.2. Создание весовых функций . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
3.2.3. Тестирование торговых стратегий . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .80
3.2.4. Прогнозирование курса акций с помощью регрессионной модели и нейронной
сети . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .90
3.2.5. Результат согласования сигналов различных индикаторов с помощью
нейросети . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .102
Заключение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
Библиографической список использованной литературы . . . . . . . . . . . 108-111