Введение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Глава 1. Основные задачи и теоретические основы прогнозно-аналитических
исследований . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
1.1. Задача планирования платежного баланса на основе - ситуационного
моделирования процесса эволюции кредитного портфеля . . . . . . . . . . . . . .8
1.2. Задача прогнозирования денежных потоков . . . . . . . . . . . . . . . . .10
1.3. Задача анализа воздействия изменения состояний отдельных групп счетов
на эффективную маржу банка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
1.4. О применении методов теории аналитических функций при решении задач
анализа финансово-экономических процессов . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Глава 2. Разработка математических моделей банковских бизнес-процессов,
связанных с кредитованием . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
2.1. Концептуальные основы моделирования кредитной деятельности коммерческого
банка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
2.2. Математические модели прогнозирования состояния временно свободных
средств . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
2.3. Способ оценки влияния изменения структуры портфелей банка на его
эффективную маржу и сопутствующие математические модели . . . . . . . . . . . 72
Глава 3. Управление кредитным портфелем банка: интегрированный подход
на основе предложенных математических моделей . . . . . . . . . . . . . . . .103
3.1. Система управления кредитным портфелем . . . . . . . . . . . . . . . . .103
3.2. Алгоритм моделирования платежного баланса . . . . . . . . . . . . . . . 107
3.3. Пример принятия решения на основе результатов моделирования платежного
баланса . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .112
Заключение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
Литература . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
Приложение 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
Приложение 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
Приложение 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155