Введение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
1. Методологические основы управления активами коммерческого банка . . . . . . 8
1.1. Современные методы управления активами байка и особенности их применения
в банковской системе России . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
1.2. Оценка методических подходов к определению портфеля активов коммерческого
банка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
1.3. Использование теории дюрации в управлении активами банка . . . . . . . . 38
2. Взаимосвязь анализа текущего финансового состояния и формирования
оптимального портфеля активов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
2.1. Анализ влияния структуры активов на финансовое состояние банка . . . . . 43
2.2. Структурные изменения активов и пассивов банка как предпосылка
формирования оптимального портфеля активов банка . . . . . . . . . . . . . . .84
3. Особенности формирования оптимального портфеля активов коммерческого
банка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .105
3.1. Методика определения рыночного портфеля активов . . . . . . . . . . . . 105
3.2. Сравнительная характеристика оптимального и фактического портфелей
активов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .121
3.3. Управление оптимальным портфелем активов . . . . . . . . . . . . . . . .134
Заключение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
Список литературы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .146
Приложения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150