Введение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Глава 1. Анализ концепции финансовых рисков в ходе развития мировой финансовой
системы и их место в системе стратегического планирования банка
1. Эволюция финансовых рисков в ходе развития мировой финансовой системы . . .11
2. Управление финансовыми рисками как часть системы стратегического
планирования банка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24
3. Определение риска, классификация финансовых рисков и их место в системе
общеэкономических рисков . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28
Глава 2. Методологические аспекты оценки, контроля и мониторинга финансовых
рисков с учетом специфики финансового рынка России
1. Система анализа рыночного риска . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46
2. Методы анализа процентного риска в российской и зарубежной практике . . . .57
3. Анализ риска ликвидности . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
4. Методический подход к оценке кредитного риска банка . . . . . . . . . . . .90
5. Достаточность капитала и определение величины риска потери капитала . . . .98
Глава 3. Управление финансовыми рисками в мировой практике и возможности
адаптации зарубежного опыта к российским условиям
1. Основные методы управления финансовыми рисками . . . . . . . . . . . . . .109
2. Установление лимитов как эффективный инструмент управления финансовыми
рисками . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .117
3. Организационная структура системы по управлению рисками . . . . . . . . . 124
Заключение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
Список литературы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .145
Приложения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158