Введение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Глава 1. Сущность, цели и задачи инвестиционного банковского портфеля
1.1. Сущность инвестиционного банковского портфеля и его функции . . . . . . .11
1.2. Инвестиционная деятельность банков на рынке ценных бумаг . . . . . . . . 28
Глава 2. Портфель акций и облигаций
2.1. Портфельные инвесторы и виды портфелей ценных бумаг . . . . . . . . . . .36
2.2. Особенности формирования портфеля акций и облигаций . . . . . . . . . . .47
2.3. Формирование портфеля государственных облигаций и стратегия
управления им . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
2.4. Определение доходности акций и облигаций . . . . . . . . . . . . . . . . 64
2.5. Портфель ценных бумаг для доверительного управления средствами клиента . 69
Глава 3. Управление инвестиционным банковским портфелем
3.1. Управление инвестиционным портфелем, в том числе в условиях финансового
кризиса . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
3.2. Учет рисков при формировании портфеля ценных бумаг и методы их
нивелирования . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .101
3.3. Диверсификация портфеля ценных бумаг . . . . . . . . . . . . . . . . . .112
3.4. Эффективность портфельного инвестирования . . . . . . . . . . . . . . . 115
Заключение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
Список литературы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .134
Приложение № 1. Инвестиционный банк и его организационная структура . . . . .145
Приложение № 2. Анализ общих и специальных факторов, определяющих
привлекательность акций для портфельного инвестора . . . . . . . . . . . . . 149