Введение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-9
Глава I. Понятие и классификация ценных бумаг. Их инвестиционные
свойства . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10-56
1.1. Ценные бумаги как инструмент фондового рынка . . . . . . . . . . . . .10-16
1.2. Инвестиционные свойства ценных бумаг . . . . . . . . . . . . . . . . .16-29
1.3. Анализ сегментации рынка ценных бумаг . . . . . . . . . . . . . . . . 29-35
1.4. Государственные ценные бумаги как объекты портфельного инвестирования 35-48
1.5. Методы анализа инвестиционных свойств ценных бумаг . . . . . . . . . .48-56
Глава II. Портфельный подход к вложениям в ценные бумаги . . . . . . . . . 57-98
2.1. Понятие портфеля и принципы его формирования . . . . . . . . . . . . .57-69
2.2. Ревизия и мониторинг портфеля ценных бумаг . . . . . . . . . . . . . .69-82
2.3. Виды портфельных рисков . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82-98
Глава III. Модели выбора оптимального портфеля ценных бумаг . . . . . . . 99-137
3.1. Модель оптимального портфеля Марковитца . . . . . . . . . . . . . . .99-108
3.2. Индексная модель Шарпа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .108-115
3.3. Capital Asset Price Model - Модель ценообразования по денежным
и имущественным вкладам . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .115-129
3.4. APT Arbitrage Model - Теория арбитражной цены . . . . . . . . . . . 129-132
3.5. Тактика портфельного инвестирования на российском фондовом рынке . .132-136
Заключение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137-140
Приложения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141-176
Список литературы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .177-185